Старший брат Сережи Виктор (разница в возрасте 14 лет) играл в команде Алма-атинского домостроительного комбината (АДК), и, естественно, младший брат «болел» за старшего. Потому и сам увлекся футболом. Благорядом с домом находилась школа № 96 и при ней — спортивная площадка, на которой с утра до вечера копошилась ребятня.
С 10 лет Сережа стал посещать занятия в ДСШ № 3. Здесь практиковалась передача команд (по мере роста футболистов) от одного наставника к другому. Тренерами Волгина были поочередно Владимир Котляров. Александр Малышев и Бронислав Лях.
В спортшколе планомерно обучали всем игровым приемам. Но долгое время Сережа не мог отделаться от привычки управлять мячом только левой ногой — сказывались навыки дворового футбола.
Больше всего Сергей любил тренировать удары по мячу. Общекомандные занятия дополнял самостоятельными индивидуальными. На той же школьной площадке часами ударял мячом о стенку. Стремился то к силе, то к точности ударов. И опять-таки частенько забывал о правой ноге.
Когда в детской команде распределялись игровые роли, Волгин попросил отвести ему место левого полузащитника — тут играть ему было удобнее. Так до 17 лет, до самого выпуска из спортшколы, Сергей оставался, можно сказать, «одноногим» футболистом.
Завершив среднюю школу, Волгин поступил работать на АДК и играл в команде коллектива физкультуры комбината. Когда исполнилось восемнадцать, он уехал в Сибирь, поступил учиться в Новосибирский институт железнодорожного транспорта. Начальник местной команды второй лиги Борис Еркович пригласил его в свой коллектив. Два года Сергей играл левым полузащитником «Чкаловца».
Тренер Михаил Тягусов порекомендовал Волгина в сборную России на турнир «Переправа». На это соревнование обычно приезжают многие селекционеры. Тут на него обратили внимание наставники из родного города Алма-Аты. Тренеры Игорь Волчок и Владимир Котляров взяли Сергея в «Кайрат».
Затем Волгину довелось два года играть в команде второй лиги «Жетысул» (Талды-Курган). В 1984 году он вернулся в «Кайрат». Тренеры определили его на место опорного полузащитника. И Сергей вскоре проявил себя искусным организатором атак. Он хорошо видел поле, точно передавал мяч партнерам, своевременно находил верные тактические ходы.
К его выносливости у тренеров не было претензий: игроку хватало сил на весь матч. Если какого-то физического качества и недоставало, так это быстроты рывка, скорости бега. Но Сергей так строил свою игру, что компенсировал эту слабость.
Он брал инициативу на себя только в благоприятной обстановке, когда перед ним не было скопления чужих футболистов. Волгин начинал продвижение вперед из глубины поля и, не надеясь на индивидуальное мастерство, обыгрывал соперников с помощью взаимодействий с партнерами — посылал им мяч и на ходу принимал обратную передачу.
Тонкое игровое мышление позволяло ему находить выгодную позицию для обстрела ворот. Придвинувшись к штрафной площади, Волгин сильнейшим ударом левой ноги обстреливал цель с 25—35 метров. Начатая в детстве шлифовка завершающего удара приносила весомые плоды и в матчах мастеров.
Современные задачи Волгина — совершенствование всех сторон исполнительского мастерства, и в том числе удара по мячу правой ногой.